200 أيام الحركة من المتوسط الذهب

أظل أسمع عن المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 100 يوم و 200 يوم ماذا تعني، وكيف تختلف عن بعضها البعض، وما الذي يجعلها تعمل كدعم أو مقاومة. استطلاع أجراه مكتب الولايات المتحدة من إحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة جمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة على الاتحادي احتياطي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن قياس التقلب. وقد تصرف الكونغرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون المصارف الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار . نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. التحليل الفني المتوسطات المتحركة. معظم أنماط الرسم البياني تظهر الكثير من فار في حركة السعر هذا قد يجعل من الصعب على التجار الحصول على فكرة عن الاتجاه العام للأمن واحد من التجار طريقة بسيطة تستخدم لمكافحة هذا هو تطبيق المتوسطات المتحركة المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​سعر الأمن على مدى فترة محددة من الزمن من خلال التآمر على السعر المتوسط ​​للأمان، يتم تمهيد حركة السعر بمجرد إزالة التقلبات اليومية، يصبح التجار أكثر قدرة على تحديد الاتجاه الحقيقي وزيادة احتمال أن يعملوا لصالحهم لمعرفة المزيد، اقرأ متوسطات الحركة المتحركة. أنواع المتوسطات المتحركة هناك عدد من الأنواع المختلفة للمتوسطات المتحركة التي تختلف في الطريقة التي يتم حسابها بها، ولكن كيف يتم تفسير كل متوسط ​​يبقى كما تختلف الحسابات فقط فيما يتعلق بالوزن الذي تضعه على بيانات الأسعار، والتحول من الترجيح على قدم المساواة من كل نقطة السعر إلى مزيد من الوزن يتم وضعها على البيانات الأخيرة ثلاثة أنواع الأكثر شيوعا من المتوسطات المتحركة هي بسيطة الخطية و الأسون. متوسط ​​سما هذه هي الطريقة الأكثر شيوعا المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك للأسعار وهي ببساطة تأخذ مجموع جميع أسعار الإغلاق السابقة على مدى الفترة الزمنية وتقسم النتيجة حسب عدد الأسعار المستخدمة في الحساب على سبيل المثال، في المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام، تضاف آخر 10 إغلاق الأسعار معا ومن ثم مقسوما على 10 كما ترون في الشكل 1، التاجر قادر على جعل المتوسط ​​أقل استجابة لتغيير الأسعار من خلال زيادة عدد الفترات المستخدمة في الحساب زيادة عدد الفترات الزمنية في الحساب هي واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه على المدى الطويل واحتمال أن عكسه. كثير من الأفراد يجادلون بأن فائدة هذا النوع من المتوسط ​​محدودة لأن كل نقطة في فإن سلسلة البيانات لها نفس التأثير على النتيجة بغض النظر عن مكان حدوثها في التسلسل. ويقول النقاد إن أحدث البيانات أكثر أهمية وبالتالي يجب أن يكون لها وزن أعلى هذا النوع o وقد كان النقد الانتقالي أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى اختراع أشكال أخرى من المتوسطات المتحركة. المتوسط ​​المرجح المتوسط ​​هو مؤشر المتوسط ​​المتحرك هو الأقل شيوعا من بين الثلاثة، ويستخدم لمعالجة مشكلة الترجيح المتساوي. يتم حساب المتوسط ​​بأخذ مجموع أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية معينة وضربها بموقف نقطة البيانات ثم تقسيمها حسب مجموع عدد الفترات على سبيل المثال، في المتوسط ​​المرجح الخطي لمدة خمسة أيام، يتم مضاعفة سعر الإغلاق اليوم بخمس وأمس قبل أربعة وما إلى ذلك حتى يتم الوصول إلى اليوم الأول في نطاق الفترة ثم تضاف هذه الأرقام معا وتقسم على مجموع المضاعفات. المتوسط ​​المتحرك المتحرك المتوسط ​​يستخدم هذا المتوسط ​​المتحرك الحسابي عامل تمهيد لوضع وزن أعلى على نقاط البيانات الأخيرة ويعتبر أكثر كفاءة بكثير من المتوسط ​​المرجح الخطي بعد فهم الحساب ليس الجين رالي المطلوبة لمعظم التجار لأن معظم حزم الرسوم البيانية تفعل الحساب بالنسبة لك أهم شيء أن نتذكر حول المتوسط ​​المتحرك الأسي هو أنه أكثر استجابة للمعلومات الجديدة بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك البسيط هذا الاستجابة هي واحدة من العوامل الرئيسية لماذا وهذا هو المتوسط ​​المتحرك للاختيار بين العديد من التجار التقنيين كما ترون في الشكل 2، إيما 15 فترة ترتفع وتندرج أسرع من 15-سما فترة هذا الاختلاف الطفيف لا يبدو كثيرا، ولكن هو عامل مهم ل يكون على بينة من حيث أنه يمكن أن تؤثر على العائدات. استخدامات كبيرة للمتوسطات المتحركة وتستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات الحالية والانتكاسات الاتجاه فضلا عن إعداد مستويات الدعم والمقاومة. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد بسرعة ما إذا كان الأمن يتحرك في اتجاه صعودي أو هبوطي تبعا لاتجاه المتوسط ​​المتحرك كما ترون في الشكل 3، عندما يتحرك المتوسط ​​المتحرك صعودا والسعر فوقه، يكون الأمن في اتجاه صعودي على العكس من ذلك، يمكن استخدام المتوسط ​​المتحرك المنحدر الهبوطي مع السعر أدناه للإشارة إلى اتجاه هبوطي. أحد الطرق الأخرى لتحديد الزخم هو النظر في ترتيب زوج من المتوسطات المتحركة عندما يكون المتوسط ​​على المدى القصير فوق المدى الأطول في المتوسط، فإن الاتجاه آخذ في الارتفاع من ناحية أخرى، فإن المتوسط ​​على المدى الطويل فوق المتوسط ​​الأقصر يشير إلى حركة هبوطية في الاتجاه. يتم تشكيل متوسطات انعكاس الاتجاه المتوسط ​​بطريقتين رئيسيتين عندما يتحرك السعر من خلال المتوسط ​​المتحرك وعندما فإنه يتحرك من خلال تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال أول إشارة مشتركة هي عندما يتحرك السعر من خلال متوسط ​​متحرك مهم على سبيل المثال، عندما ينخفض ​​سعر الورقة المالية التي كانت في اتجاه صعودي دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 فترة، كما هو الحال في الشكل 4، وهو مؤشر على أن الاتجاه الصاعد قد يكون عكس. إشارة أخرى من انعكاس الاتجاه هو عندما يمر متوسط ​​متحرك واحد عبر آخر على سبيل المثال، كما ترون في الشكل 5، إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 15 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما ، فإنه هي علامة إيجابية على أن السعر سوف يبدأ في الزيادة. إذا كانت الفترات المستخدمة في الحساب قصيرة نسبيا، على سبيل المثال 15 و 35، وهذا يمكن أن يشير إلى انعكاس الاتجاه على المدى القصير من ناحية أخرى، عندما متوسطين مع وقت طويل نسبيا إطارات عبر أكثر من 50 و 200، على سبيل المثال، وهذا يستخدم لاقتراح التحول على المدى الطويل في الاتجاه. أخرى طريقة رئيسية تتحرك المتوسطات المتحركة هي تحديد مستويات الدعم والمقاومة ليس من غير المألوف أن نرى الأسهم التي كانت تتوقف عن الوقف انخفاضه واتجاهه المعاكس بمجرد أن يصل إلى دعم متوسط ​​متحرك رئيسي يتم غالبا استخدام الحركة من خلال متوسط ​​متحرك رئيسي كإشارة من قبل المتداولين الفنيين بأن الاتجاه ينعكس على سبيل المثال، إذا كسر السعر المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم في اتجاه هبوطي، بل هو إشارة إلى أن الاتجاه الصاعد هو عكس. المتوسطات المتحركة هي أداة قوية لتحليل الاتجاه في الأمن أنها توفر نقاط الدعم والمقاومة مفيدة وسهلة جدا للاستخدام الوقت الأكثر شيوعا الإطارات التي تستخدم عند إنشاء المتوسطات المتحركة هي 200 يوم و 100 يوم و 50 يوما و 20 يوما و 10 أيام ويعتقد أن المتوسط ​​200 يوم هو مقياس جيد من سنة التداول، وهو 100 يوم ومتوسط ​​نصف عام، ومتوسط ​​50 يوما من ربع السنة، ومتوسط ​​20 يوما من الشهر ومتوسط ​​10 أيام من أسبوعين. المتوسطات المتحركة تساعد التجار التقنيين على نحو سلس بعض الضوضاء التي تم العثور عليها في حركة الأسعار اليومية، مما يعطي المتداولين رؤية أكثر وضوحا للاتجاه السعري حتى الآن ركزنا على حركة السعر، من خلال الرسوم البيانية والمتوسطات في القسم التالي، سوف ننظر إلى بعض التقنيات الأخرى المستخدمة لتأكيد حركة السعر و أنماط. لا 200 يوم العمل المتوسط ​​المتحرك. هذا هو واحد من تلك الأسئلة التقنية التي ليس لديها سريعة، إجابة بسيطة أفضل إجابة لا، ليس حقا، وبالتأكيد تقريبا ليس في الطريقة التي يعتقد معظم الناس، ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة للنظر في أنني قد فعلت العمل الكمي واسعة النطاق على المتوسطات المتحركة، والأجوبة لقد وجدت التحدي ما ني من أفكارنا والعديد من الطرق التي يستخدمها الفنيون المتوسطات المتحركة استنادا إلى عملي. لا توجد معدلات متحركة خاصة أنا ه 200 يوم ليست خاصة بالمقارنة مع 193 أو 204 أو أي متوسط ​​آخر. تقريب المعبر أو لمس متوسط ​​متحرك ليس لها دلالة على اتجاه السوق في المستقبل. انحدار المتوسط ​​المتحرك ليس مؤشرا مفيدا للاتجاه. إن متوسطات المتوسط ​​المتحرك ليست مؤشرات مفيدة للاتجاهات. المؤشرات المبنية من المتوسطات المتحركة ليست مؤشرات موثوقة للاتجاه. وباختصار، فإن معظم من الأشياء التي يعلمها التحليل الفني التقليدي حول المتوسطات المتحركة لا تقف في وجه التدقيق الكمي. أستطيع أن أشارك في كل العمل الذي قمت به في واحدة بلوق وظيفة أعتقد أنه شكل سيء عندما يحاول شخص ما لجعل حجة كمية من قبل قائلا الثقة لي، في الواقع، أنا مجرد قراءة بلوق حيث المدون الذي فعل الشيء نفسه وقال لقد نظرت في المتوسط ​​المتحرك 200 يوم والسوق لا أفضل من ذلك وأسوأ من ذلك أنه يعمل الثقة م e، ولكن أريد أن نقل لنا نحو الاستنتاجات بدلا من التخبط في التفاصيل اليوم يمكننا إعادة النظر في التفاصيل في وقت لاحق، إذا كان هناك مصلحة. اليوم 200 فقط كسر الآن ماذا. أنا أكتب هذا بلوق، تجاوزت المتوسطات الرئيسية في السوق فقط المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم يتكلم الجميع ويكتبون عن السلسلة التاريخية للإغلاق فوق هذا المتوسط، وقد يشاهدون الإغلاق الأول الهائل أدناه نظرا لأن هذا الاهتمام قد ركز هنا، فإنه من المعقول فقط أن نسأل ما يحدث بعد الأسهم الرئيسية مؤشر المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم يظهر الجدول أدناه أداء المؤشر النقدي 500 ليرة سورية المؤهل من قبل السوق فوق أو أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. كان 8 2 سنويا 1 فوق 200 يوم، متوسط ​​العائد السنوي إلى 11 0، ولكن عندما يكون السوق أقل من 200 يوم، والعودة هي فقط 2 1 ويبدو أن هذا هو أداء متفوق للاهتمام من 2 8 أعلاه، وأداء ضعيف الآس من -6 1 أدناه حتى نعتبر درجة الضجيج في البيانات 2 المشكلة هي أن حجم تأثير ضعيف جدا تأثير نرى هنا من المرجح جدا أن يكون راجعا إلى الحظ من التعادل يمكنك مواجهة أن هذا لا يهم بعد أن تظهر جميع البيانات هذا التفوق في الأداء، سواء كانت ذات دلالة إحصائية أم لا، ولكن إذا لم تكن ذات دلالة إحصائية، فمن المحتمل أن يكون من الصعب الاعتماد على التأثير في المستقبل إذا لم تكن ذات دلالة إحصائية، فرصة لائقة نحن إعادة تضليل من الضوضاء. للمحضر، ونحن نرى أرقام مماثلة مع دجيا 4 1 أعلاه ص 0 16 و -7 7 ص 13 أدناه، وذلك باستخدام البيانات مرة أخرى إلى 1925 مهما كان تأثير قد يبدو أن تتلاشى في أكثر حداثة البيانات، كما يظهر العقد الماضي أساسا لا فرق أعلاه وأقل من 200 يوم لكلا الفهرسين تنظر، أيضا، أن علينا أن نتوقع أن نرى أرقام مشابهة جدا منذ هذه المؤشرات ترتبط ارتباطا وثيقا. هناك أيضا الكثير من الإحصاءات السيئة العائمة حول أنا شهدت خدر إر من الناس رمي حول أرقام مثل سب 500 يجعل 23 5 فوق المتوسط ​​المتحرك و -19 5 أدناه، لذلك عبور المتوسط ​​المتحرك يعني أن السوق سيكون ضعيفا يمكنك تخمين حيث الأرقام مثل أن تأتي من كنت حصلت عليه، وهذا الخطأ عد يوم العبور الذي سوف يكون دائما تقريبا لأعلى وأسفل لأقل في فئة خاطئة يكفي لانحراف بشكل كبير احصائيات كن حذرا. لسوء الحظ، هذه ليست إحصائية واضحة وضوح الشمس لفهم حقا أنه يجب أن تكون قادرة على والتفكير في أهمية، وثباتية، وعدد قليل من المفاهيم الأخرى شخص عازم على الاعتقاد في 200 يوم يمكن أن ننظر إلى النتائج في الجدول أعلاه، تجاهل اختبارات أهمية، ويقول أن هناك تأثير، حتى لو كان صغيرا واحد في أقل من ذلك، نحن بحاجة إلى الاعتراف بأن هناك إلى حد كبير أي تأثير على مدى العقدين الماضيين، لذلك ربما شيء تغيرت بين الحرب العالمية الأولى واليوم، ولكن من الصعب تبرير الاهتمام وضعت على المتوسط ​​المتحرك 200 يوم عندما نحن h أفي أفضل بكثير من الأدوات التي تعمل بشكل أفضل بكثير. تأثير تأثير مع مرور الوقت. هنا s التوضيح الآخر الذي يظهر يتلاشى تأثير في العقود الأخيرة وهذا هو مستمد من جزء غير منشورة من كتابي الذي كان حوالي 30 صفحة على المتوسطات المتحركة مع أكثر من 25 الجداول والأرقام أنا تكرار واحد من الاختبارات في بروك، لاكونيشوك، و ليبارون s ورقة تاريخية على التداول التقني الذي كان في الأساس السعر عبور 50 فترة سما، وهنا هي النتائج التي تتوافق، تقريبا، للفترة الزمنية التي فحصها في نظام جميل جدا، استنادا إلى هذا المنحنى من الأسهم أيضا، والتفكير في الفترات التاريخية المشمولة هناك عمل هذا النظام من خلال الكساد الكبير، الحرب العالمية الثانية، عدة ركود، وتحويل التأثيرات الكلية ومنحنى الأسهم أبقى فقط تسلق ومع ذلك، والنظر في ما حدث إذا كنت د تداولت نفس النظام من ثم on. Not حقا ما نحن إعادة تبحث عن يمكن أن يكون هناك أي عدد من التفسيرات لهذا الفرق الصارخ، لكنه يحذرنا عدم وضع الكثير إن وجدت على المتوسط ​​المتحرك للصلبان. أخيرا بعض الأفكار النهائية. وقد فحصت هذه المشاركة فقط اثنين من المتوسطات المتحركة على مؤشرين الأسهم على الرغم من أن النتائج ليست واضحة وضوح الشمس، فمن الواضح على الأقل أنه لا يوجد تأثير قوي من السعر عبور 200 يوم تتحرك متوسط ​​سوف أتبع قريبا مع وظيفة التي تنظر إلى الأصول الأخرى والمتوسطات الأخرى هناك حقا يبدو أن أي تأثير على الإطلاق، وأعتقد أن هناك التنافر هنا أن يتطلب قرار كيف يمكن للتاجر يكون على بينة من الميول الكمية، فهم والإحصاءات، ولا تزال تولي اهتماما للسعر عبور المتوسط ​​المتحرك. أستطيع أن أقول لكم بلدي الحل الشخصي، ولكن سيكون لديك لإيجاد الخاصة بك أنا لا ننظر أو إيلاء أي اهتمام لمتوسطات 50 أو 100 أو 200 فترة، وأنا أتوقف كثيرا عن قراءة أي شيء بمجرد أن أرى شخصا ما يناقش لمسة أو عبور أو منحدر أحد تلك المتوسطات، فقد أوضحت عملي الإحصائي بقوة أن هذه الأدوات ليس لها قوة، ولدينا أدوات أفضل فقط سي سمع الجميع يتحدثون عن شيء ما، وهذا لا يعني أنه مفيد، وهذا لا يعني أنه يعمل جعل اختياراتك الخاصة، ولكن جعلها مع وعي الاتجاهات الإحصائية في العمل في السوق. التمييز أن العائد اليومي سيكون مجمع لهذا الرقم إذا كان سنويا هو أسهل قليلا لفهم هذه الأرقام بديهية من أن ننظر إلى شيء مثل 30 bps. i حقا بحاجة إلى كتابة وظيفة على اختبار أهمية يرجى عذر التعميمات بلدي حتى أفعل ذلك. أغلب الناس يعتقدون عبور 200 يوم ما هو مهم لعوائد قصيرة الأجل I إي زوجين أسابيع حتى حتى اختبار للآثار على المدى القصير، وأنا لن ترفض ماس كما لا معنى لها للتجار. نعم، معظم الاختبار بلدي يركز في الواقع على العائدات على المدى القصير تأكد من أنك نفهم أن العائدات هنا هي سنوية لا تبحث في نافذة 12 شهرا من العبور، ولكن العائدات اليومية السنوية وهذا الاختبار أيضا التقاط آثار على المدى القصير تخيل، على سبيل المثال، كان معبر ما تأثير قوي ولكن استغرقت يوما واحدا فقط إذا كنت تفكر في ذلك، سوف نرى أن من شأنها أن تظهر بالضرورة في تصنيف بسيط من أعلاه أدناه أنا فعلت للعائدات إذا كنت تشك، ننظر في مختلف تظهر بين الاختبار الصحيح والخطأ الذي كنت يمكن أن يكون يوم العبور في فئة خاطئة. لذلك، للإجابة على سؤالك نعم أنا فعلت هذا العمل، ولكن الاختبار كما تعطى أيضا التقاط ما كنت تبحث عنه. لديك اختبار أداء كل أيام تحت 200 دما مقابل كل أيام أكثر من 200 دما كيف يتم الكشف عن ما أتحدث عنه، والذي هو على المدى القصير على سبيل المثال 1 أسبوع يعود مباشرة بعد وقوع الحدث ما يحدث الصليب نعم، بالطبع تلك الأيام في مجموعة البيانات الخاصة بك، لكنها تمثل جزءا صغيرا منه وبالنظر إلى البيانات التي توفرها فقط، يمكن أن يكون هناك بسهولة تأثير قصير الأجل يمكن أن يقابله على سبيل المثال، أداء معاكس لأيام بعيدة جدا عن 200 دما. لذلك لا تظهر الأرقام الخاصة بك أي شيء في أي من الطريقتين لمعرفة ما إذا كان هناك تأثير على المدى القصير بعد 200 يوم ما عبر إذا كنت لا تريد أن تشغيل هذا الاختبار أو لا تريد أن تنشر النتائج، وهذا ق غرامة ولكن لا تظهر أرقام عامة للغاية وتفترض كنت تظهر أيضا أن تأثير محدد جدا لا وجود. كما قلت نعم، أكثر من بلدي والاختبار يركز في الواقع على العائدات على المدى القصير. وهذا هو اختبار أنا في تشغيل العديد من الطرق المختلفة وصراحة قد نظرت في 1-20 يوم يعود عبر مجموعة واسعة من الأصول معظم عملي يركز على ذلك، لذلك ليس ذلك أنا لا ر ترغب في تشغيل الاختبار أنه لدي، وكما قلت، لا أستطيع نشر كل التقليب المحتمل لنتائج الاختبار في واحد بلوق وظيفة. ومع ذلك، ما أنا صحيح أيضا إذا كان هناك تأثير قوي على المدى القصير سوف انحراف الإحصاءات بما فيه الكفاية أنه يظهر أيضا في الاختبار كما قدمته أصلا انظروا إلى تأثير فقط بما في ذلك يوم واحد في خطأ قراءة بالقرب من نهاية المشاركة الأصلية أعتقد إذا كنت نظرت في العديد من النتائج من هذا القبيل ورأى تأثير من يوم قوي واحد كنت أفهم ما أنا أقول. خط بوتوم أنا فعلت الاختبار و هناك s أيضا لا شيء هناك هذه ليست أرقام عامة للغاية. إذا كان لديك مشكلة مع ذلك، فإن البيانات متاحة مجانا ويمكنك أزمة الأرقام نفسك بسهولة بسهولة. لذلك كنت فيترض أن فعلت الاختبار ذات الصلة لإثبات أطروحة الخاص بك، ولكن انها الكثير من الجهد لإظهار نتائج عظيم Science. Well، بل هو سا بلوق وليس ورقة بحثية استعراض الأقران أيضا، هناك ق ما يكفي من المعلومات في هذه الوظائف التي أقدم بحرية كهدية للمجتمع التجاري لفهم المفاهيم و للقيام بعملك الخاص، إذا كنت يميل ذلك أكثر ما كنت تبحث عن. أقترح عليك أن ننظر إلى مختلف مثل. التوجه هو صديقنا التكافؤ المخاطر، الزخم واتجاه في أعقاب تخصيص الأصول العالمية كلير وآخرون 2014. نهج كمي لتوزيع الأصول التكتيكية فابر، 2013. استراتيجيات القوة النسبية فابر، 2010. أشكركم أنا على دراية مع كل أولئك الذين لم يقرأوا 2014 وكتبوا هذا سوف وعيهم الكامل شكرا لك. التشارك آخر ومع ذلك أواجه مشكلة ريكو نسلينغ بعض الاستنتاجات الخاصة بك مع المخططات البيانية المعروضة. يظهر الجدول ما يبدو لي أن يكون الفرق مثير للإعجاب بين ما فوق 200MA وأقل من 200MA وشراء وحالة القضية، وخاصة إذا كان معدل المتوسط ​​هو معدل نمو سنوي مركب أو متوسط ​​هندسي على مدى 53 سنوات كنت تميز الفرق في الأداء كما أن المشكلة هي أن حجم تأثير ضعيف جدا كم كبير أن الفرق يجب أن تكون قوية. يرجى توضيح ما تشير الأرقام p منذ عوائد سوق الأسهم لا تناسب عادي التوزيع، أفترض أنها لا تمثل مقياسا إحصائيا ينطبق فقط على توزيع عادي وأنا أتطلع إلى وظيفة الخاص بك المقبل على اختبار أهمية الإحصائية وتفترض أن ينطوي على شكل من أشكال بوتستراب الشكر. لما قلت، إذا كنت إعادة تحديد إلى الاعتقاد في ما سوف يكون أوضح الفرق هو التقلب فوق المتوسط ​​أدناه، ولكن الشيء الوحيد الذي هو واضح هو أن 200 يوم لا يختلف عن أي إعادة أخرى أسونابلي المدى الطويل المتوسط ​​على الأقل، انها سخيفة للتركيز على عبور خط التعسفي. واحدة من أكبر المشاكل مع تأثير هو الاضمحلال في السنوات الأخيرة .- القيم هي من معيار اختبار تي، وهو معقول إلى حد ما إلى انتهاكات افتراض الحياة الطبيعية، وخاصة مع أحجام العينات الكبيرة التي من الأسهل القيام به في إكسيل، ولكن يمكنني استخدام كس لتطبيقات أخرى، كما استخدمت بعض بوتستراب ولكن المشكلة هي أن شكل التوزيع غير معروف حقا. يمكنك أن تقول ذلك s من الصعب تبرير الاهتمام وضعت على المتوسط ​​المتحرك 200 يوم عندما يكون لدينا أدوات أفضل بكثير التي تعمل أفضل بكثير وأنا أتفق، ولكن هل يمكن أن مجرد توضيح باختصار ما تلك الأدوات أفضل هي فقط لتأكيد أنا م على نفس الصفحة Thank. Well ، إلى حد كبير كل شيء آخر أركز على أنا سئلت هذا السؤال بعض الطرق المختلفة لذلك سأعمل على ما أعتقد يعمل بعد وقت ما في المستقبل القريب سؤال جيد ثانكس. أنا ما المبتدئ تاجر وأنا ما زلت تحاول ثني العقل حول آنا التقنية تحلل وكيف انها ليست كل عشوائية قليلا، بوضوح إذا كان الناس يمكن أن تجعل المال متسقة مع استراتيجية واضحة انها ليست عشوائية بعد الآن، ما هي إعادة الأدوات المفضلة للتحقق من قبل أن تذهب إلى التجارة، هل تستخدم نظام ثابت أو روتين. أقرأ كل شيء عن أنماط وأن موسيقى الجاز ولكن أنا م لا كبيرة مروحة من ذلك لأنه s مفتوحة جدا للتفسير تطبيقه على سوق تتحرك هو الألم، وتبحث في الرسم البياني التاريخي انها s peutsuts. I قد فعلوا بخير بدلا من ذلك كسب الربح بدلا من فقدان المال مع مجرد الجناح، وشراء منخفضة بيع عالية كما استراتيجيتي، ولكن أود أن الحصول على قبضة في ذلك أي نصائح المشورة هي موضع ترحيب، وأنا أحاول أن أذهب من لدي فكرة طفيفة عن ما أفعله على الذهاب نعم أعرف ما s up. Kind التحيات توماس. ب مثل بلوق الخاص بك، لطيفة يقرأ. أنا أعتقد أنك صحيح أنه عشوائي قليلا أو أكثر من قليلا. أحتاج إلى كتابة وظيفة الرد على معظم الأسئلة الخاصة بك، ولكن من المحتمل أن يكون أسبوع أو نحو ذلك. الأسئلة الجيدة يرجى تذكرني إذا كنت لا تكتب ال في آخر أسبوعين. المتوسط ​​المتحرك اليومي أو أي عمل طويل الأجل في حالة ما إذا كان جزءا من استراتيجية التداول في حالتي، فإنني أذهب طويلا أو قصيرا باستخدام العقود الآجلة كلما حدث كروس النتائج غير منتظمة إلا إذا قمت بتداول مؤشر أو اثنين ولكن إذا كنت التجارة باستخدام عدد كبير من الأسهم، عبر قطاعات مختلفة، مع أساسيات مختلفة، وتحصل على عائدات متذبذبة متسقة بشكل مدهش، وإذا كان حفنة من الأسهم تقدم 15 عائدات العام على مدى فترة 10 سنوات، واستراتيجية سما كروس 200 يوم أيضا سوف تقدم عوائد مماثلة، ولكن مع انخفاض تقلب لأن لديك القدرة على الذهاب short. It s فقط عندما تتوقع تفوقا هائلا أو العوائد السحرية، وسوف يكون بخيبة أمل. لذلك، أنا د يجادل أن خط التفكير يفتقد النقطة أنا م مما يجعل مجرد عامل هو جزء من استراتيجية مربحة لا يعني العامل نفسه هو مفيد. لما هو عليه يستحق 15 العودة العام هو عدد كبير جدا لحفنة من الأسهم يبدو غريبا وتجربتي مع استراتيجيات مثل أنت توحي g يتعارض مع لك، ولكن إذا كنت إعادة الحصول على 15 سنة مع تقلب منخفض مع المتوسطات المتحركة ثم الاستمرار في فعل ما كنت re do. Let لي توضيح 15 ليس ما تعطي استراتيجية معينة في عوائد أنا فقط استخدامه لتوضيح أن العائدات من الذهاب طويلة يمكن تكرارها مع استراتيجية قصيرة طويلة جدا، مع انخفاض التقلبات أنا التجارة الأسهم الهندية، والعودة هنا، 15 يعتبر عوائد المحافظين تقدير. ونعم، وأنا أفهم أن مجرد الذهاب طويلة أو قصيرة ميكانيكيا مع استراتيجية كروس سوف يؤدي في ويبتساوس يقتل يعود بشكل واضح، واحد يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لذلك أنا ذكرت أن المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل هو مجرد جزء واحد مهم من نظام التداول ليس نظام التداول الكامل في حد ذاته. أختار 200 يوم سما لأنني أعتقد أن استخدام على نطاق واسع يعمل كما نبوءة الوفاء الذاتي. أنا مهتمون في تقييم استراتيجية المتوسط ​​المتحرك مع عدد أقل من المعاملات، والتي لا يعرف 200 يوم إيسن ل هل القيم p تكون مشابهة لطبقة تجارية أكثر على المدى الطويل إيغي مثل سما 10 أشهر المفضل من قبل ميبان فابر أساسا نفس المتوسط ​​المتحرك 200 يوم، ولكن فقط تقييم مرة واحدة في الشهر، في اليوم الأخير من الشهر. عندما كنت أفعل الاختبار نظرت في فترة طويلة جدا و متوسطات على المدى القصير الكثير من الاختلافات المختلفة وأيضا على الأطر الزمنية المختلفة أتوقع التخمين هنا أن البيانات الشهرية الأسبوعية هو أقل إقناعا لأن تلك العائدات هي أقرب إلى المشي العشوائي ربما من المنطقي لفهرسة أساسا وندعو ذلك اليوم في تلك النقطة. ولكنك بالتأكيد يمكن أن يكون لها قاعدة لتقييم فقط 200 يوم في نهاية الشهر أنا لا أعتقد أنني نظرت إلى قواعد مثل أنني لن نتوقع أن تجد أي شيء، ولكن هذا جمال البحوث التي لا تعرف أبدا. وهناك أدلة على الاتجاه الزخم في الأسواق لفترات طالما سنة واحدة لماذا يمكن القول أن المتوسطات المتحركة الشهرية لا يمكن أن تلتقط بعض من هذا كعوائد أفضل المعدلة حسب المخاطر. وقد اختبر فابر المتوسطات المتحركة X-مونث أكثر من 100 سنة من بيانات سوق الأسهم الأمريكية، و ديف وفئات الأصول، وأعتقد أنه حتى القطاعات وبلدان مختلفة ويظهر عموما أنه يقلل التقلب بنحو 30 في حين لا تنخفض العوائد التي كثيرا على مدى فترات طويلة واستراتيجية بسيطة أداء ممتاز خلال فترة العينة الخاصة بك أعلاه 1987-2010 ومع ذلك فابر لا يظهر ما إذا كان من أهم الباحثين الإحصائيين لا يلمسون فكرة الدلالة الإحصائية إلا أنه لا تظهر الورقة التي ذكرتموها أعلاه بروك ولاكونيشوك وليبارون 1992 أن المتوسطات المتحركة لها قيم p جيدة ويبدو أنها تظهر أنها تعمل إحصائيا على الأقل تاريخيا .